Papers with Code · CC BY-SA 4.0

PAIR TRADING

Stock Prediction › PAIR TRADING 2 평가 기록 2 datasets

Pair trading is one of the most effective statistical arbitrage strategies which seeks a neutral profit by hedging a pair of selected assets.

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벤치마크

Papers with Code 아카이브의 데이터셋별 기록 예시입니다. 평가 조건과 지표 방향이 검증되지 않아 순위를 의미하지 않습니다.

Dataset기록된 모델 예시MetricPaperCode

CSI 300 Pair Trading

Trials

Sharpe Ratio: 1.91±0.88Annual Return: 0.68±0.51Max Dropdown: -0.14±0.07Annual Volatility: 0.26±0.09

논문 코드

S&P 500 Pair Trading

Trials

Sharpe Ratio: 1.84±0.24Annual Return: 0.5±0.14Max Dropdown: -0.09±0.01Annual Volatility: 0.22±0.04

논문 코드

2개

2301.10724 2023-01-25 이 페이지의 평가 2건

Sharpe Ratio: 1.84±0.24Annual Return: 0.5±0.14Max Dropdown: -0.09±0.01Annual Volatility: 0.22±0.04

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